R w finansach: Wprowadzenie do języka R i jego zastosowań w finansach

Author:
17 lutego 2021
Category: Każdym Razem

Liang C. Zhang (張良丞)

Opublikowano 13 maja 2016 r

Ta prezentacja jest przeznaczona dla ekspertów w dziedzinie finansów, ale nie są zaznajomieni z R. Używam niektórych aplikacji finansowych (eksploracja danych, handel techniczny i analiza wydajności), które prawdopodobnie są Ci najlepiej znane. W tym krótkim jednogodzinnym wydarzeniu skupiam się raczej na „używaniu języka R niż na przykładach finansów. Dlatego podanych zostanie kilka interpretacji tych przykładów. Zamiast tego chciałbym, abyś wykorzystał swoją dziedzinę wiedzy, aby pomóc sobie i mieć nadzieję, że możesz rozszerzyć to, czego się nauczyłeś, na inne pakiety finansowe R.

  • 24 komentarze
  • 20 LubiStatystykaUwagi
  • 1. 2016/5/13 1 1 in F inanc eIntroduction to R and its Applications in Finance Slajdy tej prezentacji: https://goo.gl/4oPIja Skrypt R do tej prezentacji: https://goo.gl/2YKQpq Finanse i planowanie finansowe Metodyka badań HDR Warsztaty LiangC.Zhang Czas: 10: 00-11: 00; 13 maja 2016 Miejsce: N500.32GriffithUniversity styczeń / 2000 styczeń / 2001 styczeń / 2002 styczeń / 2003 styczeń / 2004 styczeń / 2005 styczeń / 2006 styczeń / Sty 2007 Sty 2008 Sty 2009 Sty 2010 Sty 2011 Sty 2012 Sty 2013 Sty 2014 Sty 2015 Sty 2016 -0,6-0,4-0,20,0 CBA.AX Skorygowane wypłaty ANZ.AX Skorygowane spadki
  • 2. 2016/5/13 2 2 RoadMapofRinFinance3. 2016/5/13 3 @LiangCZhang in F inance Zastrzeżenie 3 Ten warsztat zawiera narzędzia R do technicznej analizy handlu i wyników, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Wszystkie analizy są używane tylko do demonstracji R. Innymi słowy, jesteś odpowiedzialny za własne decyzje inwestycyjne, jeśli używasz tych narzędzi do zarządzania swoimi aktywami.4. 2016/5/13 4 @LiangCZhang in F inance Witamy w erze języków / oprogramowania open source w 2015 r. 10 najpopularniejszych języków programowania Co to jest oprogramowanie typu open source 4 Jego kod źródłowy jest dostępny do modyfikacji lub ulepszania przez każdego Dostęp do egzaminowania kod Opracowany we współpracy publicznej, bezpłatnie http://spectrum.ieee.org/computing/software/the-2015-top-ten-programming-languages ​​Źródło: IEEE (theworld’slargesttechnicalprofessionalorganization) Topninelanguagesareopen-source5. 2016/5/13 5 @LiangCZhang in F inance Co to jest R 5 Język programowania i oprogramowanie typu open source Platforma do tworzenia własnych funkcji / pakietów / produktów Kod źródłowy jest dostępny do wglądu bezpłatnie Historia 1993: Badanie projekt zainicjowany przez prof. Rossa Ihakę i Roberta Gentlemana 2000: Po ciężkiej pracy informatyków i statystyków wersja R 1.0.0 Liczba pakietów (dodatków) rośnie wykładniczo Źródło: https://gist.github.com/daroczig/ 3cf06d6db4be2bbe33686. 2016/5/13 6 @LiangCZhang w finansach Dlaczego R w finansach? Trend w ostatniej dekadzie. 6 Czy podążasz za trendem, czy nie? Dane: trendy Google w ciągu ostatnich 10 lat Mierzą częstotliwość wyszukiwania danego hasła. Źródło: GoogleTrend, http://goo.gl/vO6LhA7. 2016/5/13 7 @LiangCZhang w finansach Dlaczego R w finansach? 7 Popularne w przemyśle… .więcej można znaleźć tutaj http://www.revolutionanalytics.com/companies-using-r Popularne na uniwersytetach Ivy League: Stanford, UCLA, Princeton… Princeton udostępnia nawet dokumenty pomagające studentom i pracownikom przejść na R Bezpośrednio ładuj dane finansowe do R z sieci: eksploracja danych / duże zbiory danych Tworzenie pięknych wykresów: dzisiaj FOCUS! Kompleksowe oprogramowanie statystyczne i język programowania Nie musisz przełączać się na inne oprogramowanie. R może zaspokoić większość Twoich potrzeb, jeśli wiesz, jak wyszukiwać pakiety i masz podstawowe umiejętności programowania. Raportowanie analizy ryzyka kredytowego8. 2016/5/13 8 @LiangCZhang in F inance Use R! Konfiguracja środowiska pracy R Zainstaluj R – kod źródłowy Zainstaluj RStudio – Interfejs Kliknij i pobierz! https://www.r-project.org/ https://www.rstudio.com/products/RStudio/ Inne alternatywne interfejsy, patrz http://goo.gl/yh3Z7G9. 2016/5/13 9 @LiangCZhang in F inance Use R! Konfigurowanie środowiska roboczego R (cd.) Umieść wszystkie pliki (dane, skrypt…) w tym samym folderze. Zawsze zaczynaj od otwarcia skryptu: EX: Otwórz R w Finance.R Aby skonfigurować katalog roboczy Sprawdź, czy wszystkie pliki w zakładce prawy dolny panel Zainstaluj pakiety dla tego zdarzenia Wymagane połączenie internetowe Wybierz linie kodu i naciśnij Ctrl + Enter10. 2016/5/13 10 @LiangCZhang in F inance Use R! Co to jest funkcja R? 10 Przypomnij Wstawiasz dowolną wartość do x i otrzymujesz wyniki y Funkcja R ma dokładnie taką samą strukturę matematyczną. Ale wyniki mogą być statystykami, zestawami danych, wykresami, tabelą… x nazywa się argumentami w RS 1 ∑! 11. 2016/5/13 11 @LiangCZhang in F inance Use R! Funkcje i struktura R Funkcje wbudowane Funkcje z pakietów 11 Te funkcje są gotowe do użycia za każdym razem, gdy otwierasz R Umiesz używać funkcji? FunctionName, EX? Install.packages Te funkcje muszą zostać zainstalowane i załadowane jako pierwsze install.packages ( quantmod ) biblioteka (quantmod) Umiejętność korzystania z tych funkcji Pobierz instrukcję pakietu EX, quantmod https: //cran.r- project.org/web/packages/quantmod/index. html R Struktura12. 2016/5/13 12 @LiangCZhang in F inance Use R! R w finansach w skrócie 12 Pełna lista pakietów R Finance https://cran.r-project.org/web/views/Finance.html Początkujący ekspert13. 2016/5/13 13 @LiangCZhang in F inance Przykłady wykorzystania R w finansach 13 Wykorzystaj swoją wiedzę finansową, aby się uczyć R Czego się nauczysz Techniki, które pozwolą ci używać R i jego pakietów Używanie trzech pakietów do wykonywania różnych zadań Manipulowanie danymi za pomocą wbudowanych funkcji R Czego się nie nauczysz Interpretacja wyników Powinieneś znać te materiały14. 2016/5/13 14 @LiangCZhang in F inance Financial Data Mining 14 Data mining: fantazyjne słowo do pobierania danych, ale zautomatyzuj proces Używanie R do łączenia serwerów danych finansowych Serwery danych Pakiety R Bezpłatny dostęp Dostępny na CRAN Package / Data URL Yahoo, FRED, Oanda, Google quantmod Tak Tak http://www.quantmod.com/ ECB, EIA, Eurostat… pdfetch Tak Tak https: //cran.r- project.org/web/packages/pdfetch/index.html Quandl Quandl Tak Tak http://www.quandl.com/help/packages/r TrueFX TFX Tak Tak http://rpubs.com/gsee/TFX Bloomberg Rbbg Nie Nie http://findata.org/rbloomberg/ Interactive Broker IBrokers Nie Tak https://www.interactivebrokers.com/en/main.php Datastream rdatastream Nie Nie https://github.com/fcocquemas/rdatastream Penn World Table pwt Tak Tak https://pwt.sas.upenn.edu / Yahoo, FRED, Oanda fImport Tak Tak http: //www.rmetrics.org / ThinkNum Thinknum Tak Tak http://thinknum.com/ Źródło: Na podstawie (The R Trader, 2013)15. 2016/5/13 15 @LiangCZhang in F inance Dane do dzisiejszej demonstracji 15 Ceny akcji dwóch banków, Commonwealth i ANZ Ceny akcji są najbardziej podatnymi na oszacowanie i zróżnicowanymi danymi (większa zmienność) Większość z Was może skorzystać z danych bankowych Okres: 1 stycznia 2000 do 31 marca 2016 Dane krótkoterminowe wykorzystywane w handlu technicznym Ostatni ostatni kwartał (podzbiór) 1 stycznia 2016 r. Do 31 marca 2016 r. Długoterminowe dane wykorzystane w analizie wyników Cały zestaw danych, ale przelicz na miesięczne zwroty (transformacja danych) 1 stycznia 2000 r. Do 31 Mar 201616. 2016/5/13 16 @LiangCZhang in F inance Ładowanie danych z Yahoo Finance Teraz rozważ, że musisz wykorzystać te dwa aktywa do swoich badań Commonwealth Bank of Australia ANZ 16 Nazwa firmy (symbol giełdowy / giełdowy)17. 2016/5/13 17 @LiangCZhang in F inance Data Subsetting for xts object Code Results 17 Findoutthedifferencebetweenthem18. 2016/5/13 18 @LiangCZhang in F inance Ładowanie danych z Yahoo Finance Zobacz, co pobrałeś z R Commonwealth Bank of Australia ANZ 1819. 2016/5/13 19 @LiangCZhang in F inance Oczyszczanie danych 19 Brakujące wartości Rysowanie wymiarów Dziwne statystyki Brak cen zerowych: brak zera dla minimum20. 2016/5/13 20 @LiangCZhang in F inance Czyszczenie danych Poszukaj brakujących wartości, wykreślając Wykres bez brakujących wartości Brakujące wartości spowodowane przez człowieka 20 stycznia 01 2016 25 stycznia 2016 15 lutego 2016 07 marca 2016 28 marca 2016 70727476788082 CBA. AX $ CBA.AX.Korygowano 01 stycznia 2016 25 stycznia 2016 15 lutego 2016 07 marca 2016 28 marca 2016 70727476788082 CBA.AX $ CBA.AX.Korygowano [-20: -30] Nierówna odległość między kreskami Kod R dla tej liczby >działka (dostosowano S.CBA.AX $ CBA.AX.)21. 2016/5/13 21 @LiangCZhang in F inance Handel techniczny Wykres świecowy 21 Przywołanie wykresu kodu R Seria (S.CBA.AX, theme = chartTheme (white, up.col = green, dn.col = red )) Teraz zmień wartość argumentów: 70 75 80 85 S.CBA.AX [2016-01-01 / 2016-03-31] Ostatnie 74,92 Wolumen (100 000): 3 039 100 0 20 40 60 80 Sty 01 2016 25 stycznia 2016 15 lutego 2016 7 marca 2016 28 marca 2016 Źródło: Probe-meteo.com22. 2016/5/13 22 @LiangCZhang in F inance Teraz twoja kolej Zmiana wartości argumentów Szybkim sposobem jest skopiowanie wiersza kodu i wklejenie go w okienku skryptu Utwórz nowy skrypt dla następująca praktyka Zmień wartość argumentu EX Zmień zbiór danych Zastąp S.CBA.AX na S.ANZ.AX Zmień tło motywu Zastąp „biały „czarny Zmień dn.col Zastąp „czerwony „różowym „2223. 2016/5/13 23 @LiangCZhang in F inance Handel techniczny Wykres świecowy 23 Dodaj wstęgi Bollingera do wykresu Argumenty n = liczba okresów średniej ruchomej sd = liczba odchyleń standardowych maType = rodzaj średniej ruchomej do zastosowania Kod R addBBands (n = 20, sd = 2, maType = SMA) 20-dniowa średnia krocząca z 2 pasmami błędu sd 70 75 80 85 S.CBA.AX [2016-01-01 / 2016-03-31] Ostatnie 74,92 Bollinger Pasma (20,2) [Górne / Dolne]: 78,302 / 73,511 Wolumen (100 000): 3039100 0 20 40 60 80 01 stycznia 2016 25 stycznia 2016 15 lutego 2016 7 marca 2016 28 marca 201624. 2016/5/13 24 @LiangCZhang in F inance Handel techniczny Wykres świecowy 24 Dodaj prostą średnią ruchomą do wykresu Argumenty n = okresy do średniej ponad col = kolor linii średniej ruchomej Kod R addSMA (n = 10, col = niebieski ) 70 75 80 85 S.CBA.AX [2016-01-01 / 2016-03-31] Ostatnie 74,92 Wstęgi Bollingera (20,2) [Górna / Dolna]: 78.302 / 73.511 Objętość (100 000): 3 039 100 0 20 40 60 80 01 stycznia 2016 25 stycznia 2016 15 lutego 2016 7 marca 2016 28 marca 201625. 2016/5/13 25 @LiangCZhang in F inance Handel techniczny Wykres świecowy 25 Dodaj średnią ruchomą Konwergencję Linia dywergencji do wykresu Argumenty szybko = szybki okres wolny = wolny okres sygnał = typ okresu sygnału = typ MA do użycia. Kod R addMACD (szybki = 12, wolny = 26, sygnał = 9, typ = „EMA) 70 75 80 85 S.CBA.AX [2016-01-01 / 2016-03-31] Ostatnie 74,92 Wstęgi Bollingera (20 , 2) [Upper / Low er]: 78.302 / 73.511 Wolumen (100 000s): 3039100 0 20 40 60 80 Dywergencja średniej ruchomej zbieżności (12,26,9): MACD: -0,315 Sygnał: 0,037 -3 -2-1 0 1 2 3 stycznia 01 2016 18 stycznia 2016 01 lutego 2016 15 lutego 2016 29 lutego 2016 14 marca 2016 28 marca 2016 Linia MACD: 12-dniowa EMA – 26-dniowa EMA Linia sygnałowa: 9-dniowa EMA linii MACD Histogram MACD: Linia MACD – Linia sygnału26. 2016/5/13 26 @LiangCZhang in F inance Handel techniczny Wykres świecowy 26 Nadal chcesz dodać więcej linii do wykresu? Poszukaj funkcji zaczynającej się od add w podręczniku quantmod27. 2016/5/13 27 @LiangCZhang in F inance Transformacja danych Częstotliwość zmian Kod R 27 Codziennie do miesiąca Od teraz korzystamy z pełnego zestawu danych M.CBA.AX Zalecane
  • język angielski
  • EspañolPortuguêsFrançaisDeutsch
  • O
  • Tworzenie i APIBlogWarunkiPrywatnośćprawa autorskieWsparcieUdostępnij schowek
  • Facebook
  • ŚwiergotLinkedInPubliczne schowki zawierające ten slajdWybierz inny schowekWygląda na to, że ten slajd został już przycięty.

    We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy